銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金2020年第4季度報(bào)告
基金管理人：銀華基金管理股份有限公司
基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期：2021年 1月 20日
銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)（QDII）2020年第 4季度報(bào)告
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§1 重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2021年 1月 18日復(fù)核了本
報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本
基金的招募說明書。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
2.1 基金基本情況
基金簡(jiǎn)稱 銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)（QDII）
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 恒生中企
交易代碼 161831
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2014年 4月 9日
報(bào)告期末基金份額總額 898,331,813.18份
投資目標(biāo)
本基金力爭(zhēng)對(duì)恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤，并力爭(zhēng)將本基金的
凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在
0.5%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在 5%以內(nèi)，以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
投資策略
本基金采用復(fù)制法，按照成份股在恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)中的組成及其
基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合，以擬合、跟蹤恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)的收
益表現(xiàn),并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選股、在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙
邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的跟蹤
同一標(biāo)的指數(shù)的 ETF的投資比例不低于基金資產(chǎn)的 85%，其中，本
基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選股的投資比例不低于非現(xiàn)金基金
資產(chǎn)的 80%；權(quán)證市值不超過基金資產(chǎn)凈值的 3%；現(xiàn)金及到期日在
一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
人民幣/港幣匯率×恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存
款收益率×5%（稅后）
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票型基金，具有較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征。
從本基金所分離的兩類基金份額來看，恒中企 A份額具有預(yù)期低風(fēng)
險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的特征；恒中企 B份額具有預(yù)期高風(fēng)險(xiǎn)、高預(yù)期
收益的特征。同時(shí)，本基金為海外證券投資基金，除了需要承擔(dān)與
國(guó)內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)
險(xiǎn)、主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等海外市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人 銀華基金管理股份有限公司
基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
境外資產(chǎn)托管人
英文名稱：JPMorgan Chase Bank, HONG KONG BRANCH
中文名稱：摩根大通銀行香港分行
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)
稱
恒中企 A 恒中企 B 恒生中企
下屬分級(jí)基金的交易代
碼
150175 150176 161831
報(bào)告期末下屬分級(jí)基金
的份額總額
424,895,101.00份 357,783,060.00份 115,653,652.18份
下屬分級(jí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收
益特征
低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)
定。
高風(fēng)險(xiǎn)、高預(yù)期收益。
較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期
收益。
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
報(bào)告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31
日 ）
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 -4,738,705.72
2.本期利潤(rùn) 75,974,126.56
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.0721
4.期末基金資產(chǎn)凈值 830,821,862.23
5.期末基金份額凈值 0.9248
注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣
除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。
2、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，例如：基金的申購、贖回費(fèi)等，計(jì)入費(fèi)
用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
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3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段
凈值增
長(zhǎng)率①
凈值增長(zhǎng)率
標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
收益率③
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收
益率標(biāo)準(zhǔn)差④
①－③ ②－④
過去三
個(gè)月
8.00% 1.08% 8.98% 1.06% -0.98% 0.02%
過去六
個(gè)月
3.65% 1.19% 1.37% 1.16% 2.28% 0.03%
過去一
年
-5.83% 1.54% -9.05% 1.51% 3.22% 0.03%
過去三
年
-1.61% 1.30% -6.95% 1.29% 5.09% 0.01%
過去五
年
20.56% 1.25% 11.68% 1.24% 8.88% 0.01%
自基金
合同生
效起至
今
11.13% 1.31% 10.20% 1.31% 0.93% 0.00%
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3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率
變動(dòng)的比較
注：本基金合同生效日期為 2014年 4月 9日。按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起六個(gè)月
內(nèi)為建倉期。截至建倉期結(jié)束時(shí)本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同第十五章的規(guī)定：投資于
標(biāo)的指數(shù)成份股、備選股、在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)
管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的 ETF的投資比例不低于基金資產(chǎn)的 85%，其中，投資于標(biāo)
的指數(shù)成份股、備選股的投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；權(quán)證市值不超過基金資產(chǎn)凈值
的 3%；現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%。
§4 管理人報(bào)告
4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介
姓名 職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)
年限
說明
任職日期 離任日期
樂 育 濤 本基金的 2014年 4月 2020 年 12 18年 碩士學(xué)歷。曾就職于 WorldCo
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先生 基金經(jīng)理 9日 月 31日 金融服務(wù)公司，主要從事自營(yíng)
證券投資工作；曾就職于
Binocular 資產(chǎn)管理公司，主
要從事股指期貨交易策略研究
工作；并曾就職于 Evaluserve
咨詢公司，曾任職投資研究部
主管。2007年 4月加盟銀華基
金管理有限公司，曾擔(dān)任基金
經(jīng)理助理職務(wù)，自 2011年 5月
11日起擔(dān)任銀華全球核心優(yōu)選
證券投資基金基金經(jīng)理，自
2014年 4月 9日至 2020年 12
月 31 日兼任銀華恒生中國(guó)企
業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金
經(jīng)理，自 2021年 1月 1日起兼
任銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券
投資基金（QDII-LOF）基金經(jīng)
理。具有從業(yè)資格。國(guó)籍：中
國(guó)。
李 宜 璇
女士
本基金的
基金經(jīng)理
2018年 3月
7日
2020 年 12
月 31日
7年
博士學(xué)位。曾就職于華龍證券
有限責(zé)任公司，2014 年 12 月
加入銀華基金，歷任量化投資
部量化研究員、基金經(jīng)理助理，
現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。自
2017年 12月 25日起擔(dān)任銀華
抗通脹主題證券投資基金
（LOF）基金經(jīng)理，自 2018 年
3月 7日至 2020年 12月 31日
兼任銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分
級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理，自
2018年 3月 7日起兼任銀華新
能源新材料量化優(yōu)選股票型發(fā)
起式證券投資基金、銀華信息
科技量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證
券投資基金、銀華全球核心優(yōu)
選證券投資基金基金經(jīng)理，自
2018 年 3 月 7 日至 2021 年 1
月 13 日兼任銀華文體娛樂量
化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資
基金基金經(jīng)理，自 2020年 9月
29日起兼任銀華工銀南方東英
標(biāo)普中國(guó)新經(jīng)濟(jì)行業(yè)交易型開
放式指數(shù)證券投資基金（QDII）
基金經(jīng)理，自 2020年 10月 29
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日起兼任銀華食品飲料量化優(yōu)
選股票型發(fā)起式證券投資基金
基金經(jīng)理，自 2021年 1月 1日
起兼任銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)
證券投資基金（QDII-LOF）基
金經(jīng)理，自 2021年 1月 5日起
兼任銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型
開放式指數(shù)證券投資基金基金
經(jīng)理。具有從業(yè)資格。國(guó)籍：
中國(guó)。
注：1、此處的任職日期和離任日期均指基金合同生效之日或公司作出決定之日。
2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明
本基金管理人在本報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)證券投
資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《銀華恒生中國(guó)企業(yè)
指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管
理和運(yùn)用基金資產(chǎn),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,為基金份額持有人謀求最大利益,無損害基金份額
持有人利益的行為。本基金無違法、違規(guī)行為。本基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的約定。
4.3 公平交易專項(xiàng)說明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
本基金管理人根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，制
定了《公平交易制度》和《公平交易執(zhí)行制度》等，并建立了健全有效的公平交易執(zhí)行體系，保
證公平對(duì)待旗下的每一個(gè)投資組合。
在投資決策環(huán)節(jié)，本基金管理人構(gòu)建了統(tǒng)一的研究平臺(tái)，為旗下所有投資組合公平地提供研
究支持。同時(shí)，在投資決策過程中，各基金經(jīng)理、投資經(jīng)理嚴(yán)格遵守本基金管理人的各項(xiàng)投資管
理制度和投資授權(quán)制度，保證各投資組合的獨(dú)立投資決策機(jī)制。
在交易執(zhí)行環(huán)節(jié)，本基金管理人實(shí)行集中交易制度，按照“時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、
綜合平衡”的原則，確保各投資組合享有公平的交易執(zhí)行機(jī)會(huì)。
在事后監(jiān)控環(huán)節(jié)，本基金管理人定期對(duì)股票交易情況進(jìn)行分析，并出具公平交易執(zhí)行情況分
析報(bào)告；另外，本基金管理人還對(duì)公平交易制度的遵守和相關(guān)業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行定期和不
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定期的檢查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)報(bào)告。
綜上所述，本基金管理人在本報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行了公平交易制度的相關(guān)規(guī)定。
4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)現(xiàn)存在可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。
4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明
本基金主要采用組合復(fù)制策略以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)恒生國(guó)企指數(shù)，實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。報(bào)
告期內(nèi)，本基金積極采取措施應(yīng)對(duì)大額申贖對(duì)跟蹤效果帶來的影響。
作為一只投資于香港恒生國(guó)企指數(shù)的被動(dòng)投資管理產(chǎn)品，本基金將在嚴(yán)守基金合同及相關(guān)法
律法規(guī)要求的前提下，繼續(xù)秉承指數(shù)化被動(dòng)投資策略，積極應(yīng)對(duì)基金申購贖回等因素對(duì)指數(shù)跟蹤
效果帶來的沖擊，逐步降低前期產(chǎn)生的跟蹤誤差，力爭(zhēng)投資回報(bào)與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)保持一致。
截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為 0.9248元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為 8.00%，同期業(yè)績(jī)
比較基準(zhǔn)收益率為 8.98%。報(bào)告期內(nèi)，本基金日均跟蹤誤差控制在 0.5%之內(nèi)，年化跟蹤誤差控制
在 5%之內(nèi)。
4.5 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明
報(bào)告期內(nèi)，本基金不存在連續(xù)二十個(gè)工作日基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈
值低于五千萬元的情形。
§5 投資組合報(bào)告
5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額（人民幣元 ） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 724,397,730.35 84.55
其中：普通股 724,397,730.35 84.55
優(yōu)先股 - -
存托憑證 - -
房地產(chǎn)信托憑證 - -
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
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其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 金融衍生品投資 - -
其中：遠(yuǎn)期 - -
期貨 - -
期權(quán) - -
權(quán)證 - -
5 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入
返售金融資產(chǎn)
- -
6 貨幣市場(chǎng)工具 - -
7
銀行存款和結(jié)算備付金
合計(jì)
86,626,470.96 10.11
8 其他資產(chǎn) 45,789,803.35 5.34
9 合計(jì) 856,814,004.66 100.00
5.2 報(bào)告期末在各個(gè)國(guó)家（地區(qū)）證券市場(chǎng)的股票及存托憑證投資分布
國(guó)家（地區(qū)） 公允價(jià)值（人民幣元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
中國(guó)香港 724,397,730.35 87.19
合計(jì) 724,397,730.35 87.19
注：1.股票的國(guó)家（地區(qū)）類別根據(jù)其所在證券交易所確定。
2.本基金本報(bào)告期末未持有存托憑證。
3.自 2015年 4月 28日起，本基金開始通過滬港通機(jī)制投資于中國(guó)香港股票市場(chǎng)上的恒生中國(guó)企
業(yè)指數(shù)成分股、備選股。截至本報(bào)告期末，本基金通過滬港通交易機(jī)制持有的股票的市值為
183,771,217.01元,占期末凈值 22.12%。
5.3 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票及存托憑證投資組合
行業(yè)類別 公允價(jià)值（人民幣元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
保健 Health Care 35,530,377.98 4.28
必 需 消 費(fèi) 品 Consumer
Staples
30,270,138.08 3.64
材料 Materials 6,210,966.54 0.75
電 信 服 務(wù)
Telecommunication
Services
39,339,128.91 4.73
房地產(chǎn) Real-estate 57,478,157.85 6.92
非必需消費(fèi)品 Consumer
Discretionary
123,205,524.99 14.83
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工業(yè) Industrials 27,747,810.33 3.34
公共事業(yè) Utilities 30,390,256.94 3.66
金融 Financials 178,648,179.58 21.50
能源 Energy 28,010,014.87 3.37
信 息 技 術(shù) Information
Technology
167,567,174.28 20.17
合計(jì) 724,397,730.35 87.19
注：本基金本報(bào)告期末未持有存托憑證。
5.4 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資
明細(xì)
序
號(hào)
公司名稱
(英文)
公司名
稱(中
文)
證券
代碼
所在證
券市場(chǎng)
所屬國(guó)
家(地
區(qū))
數(shù)量（股）
公允價(jià)值（人民
幣元）
占基金
資產(chǎn)凈
值比例
（％）
1
Tencent
Holdings
Limited
騰訊控
股
700 HK
香港證
券交易
所
中國(guó)香
港
165,600 78,607,829.38 9.46
2
Ping An
Insurance
(Group)
Company Of
China,Ltd.
中國(guó)平
安保險(xiǎn)
(集團(tuán))
股份有
限公司
中國(guó)平
安保險(xiǎn)
(集團(tuán))
股份有
限公司
02318
HKCG
港股通
中國(guó)香
港
702,000 56,128,971.60 6.76
3
Xiaomi
Corp
小米集
團(tuán)
1810
HK
香港證
券交易
所
中國(guó)香
港
1,702,400 47,569,223.48 5.73
4
MEITUAN
DIANPING
美團(tuán)點(diǎn)
評(píng)
3690
HK
香港證
券交易
所
中國(guó)香
港
156,000 38,679,754.46 4.66
5
Industrial
And
Commercial
Bank Of
China
Limited
中國(guó)工
商銀行
股份有
限公司
01398
HKCG
港股通
中國(guó)香
港
8,980,000 38,016,373.82 4.58
6
ALIBABA
GROUP
阿里巴
巴
9988
HK
香港證
券交易
中國(guó)香
港
179,400 35,120,324.24 4.23
銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)（QDII）2020年第 4季度報(bào)告
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HOLDING
LTD
所
7
CHINA
MOBILE LTD
中國(guó)移
動(dòng)
941 HK
香港證
券交易
所
中國(guó)香
港
804,500 29,927,792.60 3.60
8
Bank Of
China
Limited
中國(guó)銀
行股份
有限公
司
03988
HKCG
港股通
中國(guó)香
港
9,607,000 21,426,934.02 2.58
9
China
Merchants
Bank
Co.,Ltd.
招商銀
行股份
有限公
司
03968
HKCG
港股通
中國(guó)香
港
477,000 19,671,651.72 2.37
10
CHINA
MENGNIU
DAIRY CO
蒙牛乳
業(yè)
2319
HK
香港證
券交易
所
中國(guó)香
港
397,000 15,637,334.54 1.88
注：本基金本報(bào)告期末未持有存托憑證。
5.5 報(bào)告期末按債券信用等級(jí)分類的債券投資組合
注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明
細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細(xì)
序號(hào) 衍生品類別 衍生品名稱 公允價(jià)值(人民幣元)
占基金資產(chǎn)凈值比例
(%)
1 股指期貨 HHI2103 67,693,105.20 8.15
注：本基金本報(bào)告期末僅持有 1只金融衍生品。
5.9 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有基金。
銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)（QDII）2020年第 4季度報(bào)告
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5.10 投資組合報(bào)告附注
5.10.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期受到調(diào)查以及處罰的情況的說明
本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一
年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。
5.10.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規(guī)定的備選股票庫情況的說明
本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的情形。
5.10.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱 金額（人民幣元）
1 存出保證金 6,981,504.80
2 應(yīng)收證券清算款 38,695,484.59
3 應(yīng)收股利 105,200.00
4 應(yīng)收利息 4,827.19
5 應(yīng)收申購款 2,786.77
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費(fèi)用 -
8 其他 -
9 合計(jì) 45,789,803.35
5.10.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5.10.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。
5.10.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。
§6 開放式基金份額變動(dòng)
單位：份
項(xiàng)目 恒中企 A 恒中企 B 恒生中企
報(bào)告期期初基金份額總額 547,740,823.00 547,740,823.00 67,153,125.72
報(bào)告期期間基金總申購份額 - - 267,742.74
減:報(bào)告期期間基金總贖回份額 - - 291,873,626.95
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報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額
（份額減少以"-"填列）
-122,845,722.00 -189,957,763.00 340,106,410.67
報(bào)告期期末基金份額總額 424,895,101.00 357,783,060.00 115,653,652.18
注：如有相應(yīng)情況，拆分變動(dòng)份額含本基金三級(jí)份額之間的配對(duì)轉(zhuǎn)換份額和基金份額折算后的調(diào)
整份額。報(bào)告期末恒中企 A和恒中企 B份額數(shù)量為其折算為恒生中企場(chǎng)內(nèi)份額的數(shù)量。
§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)
注：本基金的基金管理人于本報(bào)告期未運(yùn)用固有資金投資本基金。
§8 影響影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過 20%的情況
注：本基金本報(bào)告期內(nèi)不存在持有基金份額比例達(dá)到或者超過 20%的單一投資者的情況。
8.2 影響投資者決策的其他重要信息
1、本基金管理人于 2020年 10月 28日披露了《銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華恒生中國(guó)
企業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金份額持有人大會(huì)參會(huì)情況統(tǒng)計(jì)結(jié)果的公告》，未達(dá)到《中國(guó)人民共
和國(guó)證券投資基金法》和《銀華深證 100 指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合
同》”）關(guān)于“以通訊方式召開基金份額持有人大會(huì)”的有效開會(huì)條件。
2、本基金管理人于 2020年 11月 18日披露了《關(guān)于銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金
修訂基金合同的公告》，本次基金合同修訂涉及根據(jù)監(jiān)管規(guī)定取消分級(jí)機(jī)制，并據(jù)此就恒中企 A份
額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：恒中企 A，基金代碼：150175）與恒中企 B份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：恒中企 B，基金代碼：
150176）的終止運(yùn)作，包括終止上市與份額折算等后續(xù)具體操作做了安排。
3、本基金管理人于 2020年 12月 2日披露了《關(guān)于銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金之
恒中企 A份額和恒中企 B份額終止運(yùn)作、終止上市并修改基金合同的公告》，恒中企 A份額和恒中
企 B份額的終止上市日為 2021年 1月 4日。恒中企 A份額和恒中企 B份額將折算為銀華恒生中企
份額，折算完成后投資者可以申請(qǐng)場(chǎng)內(nèi)贖回銀華恒生中企份額或?qū)?chǎng)內(nèi)銀華恒生中企份額轉(zhuǎn)托管
至場(chǎng)外后進(jìn)行贖回。銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金折算基準(zhǔn)日次一日（2021年 1月 1
日）《銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）基金合同》生效，《銀華恒生中國(guó)企業(yè)指
數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》同時(shí)失效。
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§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
9.1.1 中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金募集的文件
9.1.2《銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》
9.1.3《銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說明書》
9.1.4《銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金托管協(xié)議》
9.1.5 《銀華基金管理股份有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》
9.1.6 本基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照
9.1.7 本基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照
9.1.8 本報(bào)告期內(nèi)本基金管理人在指定媒體上披露的各項(xiàng)公告
9.2 存放地點(diǎn)
上述備查文本存放在本基金管理人或基金托管人的辦公場(chǎng)所。本報(bào)告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公眾查閱、復(fù)制。
9.3 查閱方式
投資者可免費(fèi)查閱，在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。相
關(guān)公開披露的法律文件，投資者還可在本基金管理人網(wǎng)站（www.yhfund.com.cn）查閱。
銀華基金管理股份有限公司
2021年 1月 20日
銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金2020年第4季度報(bào)告.pdf